PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с XTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 17.48%/yr vs 16.27%/yr for XTL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 44.90%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.28%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции XTL по среднегодовой доходности: 17.48% против 16.27% соответственно.

NXTG

1 день
0.46%
1 месяц
6.11%
С начала года
44.90%
6 месяцев
46.42%
1 год
69.41%
3 года*
31.56%
5 лет*
17.46%
10 лет*
17.48%

XTL

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
51.28%
6 месяцев
51.62%
1 год
120.42%
3 года*
46.01%
5 лет*
18.76%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		44.90%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.28%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between NXTG and XTL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.66

The correlation between NXTG and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и XTL

Секторы
NXTG
XTL

Технологии

71.2%
62.7%

Коммуникационные услуги

18.1%
35.0%

Недвижимость

6.2%
2.3%

Промышленность

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NXTG
71.2%
XTL
62.7%

Коммуникационные услуги

NXTG
18.1%
XTL
35.0%

Недвижимость

NXTG
6.2%
XTL
2.3%

Промышленность

NXTG
4.2%
XTL

-

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
XTL

-

Сырьевые материалы

NXTG

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

XTL

-

Энергетика

NXTG

-

XTL

-

Финансовые услуги

NXTG

-

XTL

-

Здравоохранение

NXTG

-

XTL

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP

Доходность на риск

NXTG vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
3.88

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
4.26

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

7.95

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.94

33.56

-10.62

NXTG vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTL равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и XTL

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-37.01%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-14.70%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-22.79%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-37.01%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-37.01%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.72%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.76%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.48%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и XTL

First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеют волатильность 11.94% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

11.43%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

24.28%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

30.13%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

25.34%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

23.66%

-4.58%

Сравнение комиссий NXTG и XTL

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и XTL

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.18%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and XTL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (11.94%) compared to XTL (11.43%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.48% vs 16.27% for XTL. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.48% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.86% for XTL.

NXTG is categorized as Technology Equities, while XTL is Communications Equities. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор