PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 15.88%/yr vs 24.44%/yr for VGT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции NXTG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.88% против 24.44% соответственно.

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.95%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between NXTG and VGT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.74

The correlation between NXTG and VGT shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTG и VGT

Секторы
NXTG
VGT

Технологии

71.2%
98.5%

Коммуникационные услуги

18.1%
0.6%

Недвижимость

6.2%

-

Промышленность

4.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NXTG
71.2%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

NXTG
18.1%
VGT
0.6%

Недвижимость

NXTG
6.2%
VGT

-

Промышленность

NXTG
4.2%
VGT
0.3%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

NXTG

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

VGT

-

Энергетика

NXTG

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

NXTG

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

NXTG

-

VGT
0.0%

Коммунальные услуги

NXTG

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

NXTG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.51

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.01

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.16

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

6.19

+6.62

NXTG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и VGT

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-54.63%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-16.40%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-27.23%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-35.07%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-35.07%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-9.06%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.94%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.70%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и VGT

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.57%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.66%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

19.53%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

23.44%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

25.70%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

24.81%

-5.74%

Сравнение комиссий NXTG и VGT

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и VGT

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and VGT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to NXTG (7.57%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs 15.88% for NXTG. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.38% for VGT.

NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.09% for VGT.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор