PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 17.57%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 17.57% против 8.17% соответственно.

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between NXTG and NFTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.36

The correlation between NXTG and NFTY shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTG и NFTY

Секторы
NXTG
NFTY

Технологии

66.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

21.7%
2.0%

Недвижимость

7.5%

-

Промышленность

4.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
16.3%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

NXTG
66.1%
NFTY
9.2%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
NFTY
2.0%

Недвижимость

NXTG
7.5%
NFTY

-

Промышленность

NXTG
4.3%
NFTY
8.3%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
NFTY
16.3%

Сырьевые материалы

NXTG

-

NFTY
12.5%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

NFTY
8.3%

Энергетика

NXTG

-

NFTY
8.5%

Финансовые услуги

NXTG

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

NXTG

-

NFTY
9.7%

Коммунальные услуги

NXTG

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

NXTG vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
-0.50

+4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
-0.66

+6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

0.93

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.64

-0.46

+8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.86

-1.20

+31.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

-0.50

+4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.40

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Просадки

Сравнение просадок NXTG и NFTY

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-47.67%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-16.14%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-21.55%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-21.55%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-47.67%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-16.76%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.58%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.16%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и NFTY

First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.59%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

12.58%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

14.73%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.38%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.71%

-1.83%

Сравнение комиссий NXTG и NFTY

NXTG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и NFTY

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and NFTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (8.51%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.57% vs 8.17% for NFTY. On fees, NXTG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.57% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.13% for NXTG.

NXTG is categorized as Technology Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.80% for NFTY.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор