PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с FYLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. NXTG is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 17.48%/yr vs 12.08%/yr for FYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 44.90%, что значительно выше, чем у FYLD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции FYLD по среднегодовой доходности: 17.48% против 12.08% соответственно.

NXTG

1 день
0.46%
1 месяц
6.11%
С начала года
44.90%
6 месяцев
46.42%
1 год
69.41%
3 года*
31.56%
5 лет*
17.46%
10 лет*
17.48%

FYLD

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.90%
1 год
38.42%
3 года*
22.16%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		44.90%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.96%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between NXTG and FYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

0.62

The correlation between NXTG and FYLD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTG и FYLD

Секторы
NXTG
FYLD

Технологии

71.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

18.1%
3.7%

Недвижимость

6.2%

-

Промышленность

4.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
8.1%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

31.2%

Финансовые услуги

-

19.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

NXTG
71.2%
FYLD
3.6%

Коммуникационные услуги

NXTG
18.1%
FYLD
3.7%

Недвижимость

NXTG
6.2%
FYLD

-

Промышленность

NXTG
4.2%
FYLD
16.1%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
FYLD
8.1%

Сырьевые материалы

NXTG

-

FYLD
9.0%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

FYLD
5.4%

Энергетика

NXTG

-

FYLD
31.2%

Финансовые услуги

NXTG

-

FYLD
19.0%

Здравоохранение

NXTG

-

FYLD

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

FYLD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

NXTG vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
3.27

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
4.50

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.58

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

7.11

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.94

25.06

-2.12

NXTG vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и FYLD

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-44.55%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-5.44%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-15.15%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-25.12%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-44.55%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-0.33%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.81%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.54%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и FYLD

First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

3.71%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

9.21%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

11.82%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.27%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.01%

+1.07%

Сравнение комиссий NXTG и FYLD

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и FYLD

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FYLD в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.60%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.18%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and FYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (11.94%) compared to FYLD (3.71%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.48% vs 12.08% for FYLD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.48% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

FYLD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.18% for NXTG.

NXTG is categorized as Technology Equities, while FYLD is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.59% for FYLD.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор