Сравнение NWXEX с MZLSX
NWXEX (Nationwide Strategic Income A) and MZLSX (Muzinich Low Duration Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, NWXEX returned 6.31%/yr vs 3.69%/yr for MZLSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NWXEX charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for MZLSX.
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и MZLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWXEX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью 1.21%.
NWXEX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.52%
MZLSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWXEX и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.07% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 1.21% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
Correlation
The correlation between NWXEX and MZLSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between NWXEX and MZLSX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWXEX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
NWXEX
MZLSX
Сравнение NWXEX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWXEX | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.80 | 1.84 | +0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.53 | 3.34 | +12.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.28 | 15.11 | +48.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWXEX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | 3.24 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 2.28 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.74 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и MZLSX
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и MZLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWXEX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -12.66% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -1.50% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -1.50% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -6.09% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.85% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.33% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и MZLSX
Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.31%, в то время как у Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWXEX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.58% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 1.35% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.55% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 1.62% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 2.13% | +2.28% |
Сравнение комиссий NWXEX и MZLSX
NWXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и MZLSX
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности MZLSX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.24% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 5.25% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NWXEX and MZLSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZLSX has higher volatility (0.58%) compared to NWXEX (0.31%). In terms of maximum drawdown, NWXEX dropped -22.97% vs MZLSX's -12.66%.
NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWXEX и MZLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор