Сравнение NWXEX с DBL
NWXEX (Nationwide Strategic Income A) and DBL (DoubleLine Opportunistic Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NWXEX returned 6.52%/yr vs 2.36%/yr for DBL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NWXEX charges 0.99%/yr vs 2.43%/yr for DBL.
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и DBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWXEX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у DBL с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции NWXEX превзошли акции DBL по среднегодовой доходности: 6.52% против 2.36% соответственно.
NWXEX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.52%
DBL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам NWXEX и DBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.07% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -2.26% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
Correlation
The correlation between NWXEX and DBL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2015 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWXEX vs. DBL — Ранг доходности на риск
NWXEX
DBL
Сравнение NWXEX c DBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWXEX | DBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.80 | 1.01 | +1.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.53 | -0.00 | +15.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.28 | -0.00 | +63.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWXEX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | -0.00 | +5.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 0.18 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.48 | 0.16 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.32 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и DBL
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки DBL в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и DBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWXEX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -26.45% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -5.72% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -5.72% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -24.54% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -26.45% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.19% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -6.86% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.19% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и DBL
Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.31%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWXEX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.82% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 5.43% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 7.08% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 11.56% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 14.52% | -10.11% |
Сравнение комиссий NWXEX и DBL
NWXEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DBL в 2.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и DBL
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности DBL в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.19% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 5.25% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NWXEX and DBL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBL has higher volatility (1.82%) compared to NWXEX (0.31%). In terms of maximum drawdown, NWXEX dropped -22.97% vs DBL's -26.45%.
NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWXEX и DBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор