Сравнение NWQIX с IBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX).
NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NWQIX и IBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWQIX и IBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NWQIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IBALX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции NWQIX уступали акциям IBALX по среднегодовой доходности: 5.50% против 8.87% соответственно.
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWQIX и IBALX
NWQIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IBALX в 0.96%.
Доходность на риск
NWQIX vs. IBALX — Ранг доходности на риск
NWQIX
IBALX
Сравнение NWQIX c IBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWQIX | IBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.03 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.55 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.55 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 6.89 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWQIX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.03 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NWQIX и IBALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWQIX и IBALX
Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности IBALX в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок NWQIX и IBALX
Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и IBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWQIX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -43.33% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -7.60% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -23.64% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -23.64% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.40% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -5.97% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.71% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWQIX и IBALX
Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.97%, в то время как у Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWQIX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.62% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 5.95% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 11.07% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 11.46% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 11.48% | -5.16% |