PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWOSX с GMXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWOSX с GMXAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NWOSX (Nationwide Destination 2050 Fund) and GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) are both mutual funds - NWOSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWOSX returned 10.04%/yr vs 9.36%/yr for GMXAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NWOSX charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for GMXAX.

Доходность

Сравнение доходности NWOSX и GMXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2050 Fund (NWOSX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWOSX показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у GMXAX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции NWOSX превзошли акции GMXAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.36% соответственно.

NWOSX

1 день
0.49%
1 месяц
1.89%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.66%
1 год
25.39%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.04%

GMXAX

1 день
0.41%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.96%
1 год
25.74%
3 года*
15.71%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWOSX и GMXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWOSX
Nationwide Destination 2050 Fund		10.86%19.12%12.86%19.96%-18.85%16.69%13.70%20.56%-8.99%17.09%
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		14.28%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%

Correlation

The correlation between NWOSX and GMXAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.92

The correlation between NWOSX and GMXAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2050 Fund

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Часто сравнивают с NWOSX:
NWOSX с FFGZXNWOSX с FIKFXNWOSX с GIIAXNWOSX с FFSDXNWOSX с FFSFXNWOSX с FFSZXNWOSX с FVTKX
Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWLSXGMXAX с NWXVXGMXAX с NADCXGMXAX с GRISXGMXAX с GBIAX

Доходность на риск

NWOSX vs. GMXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWOSX
Ранг доходности на риск NWOSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWOSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWOSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWOSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWOSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWOSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWOSX c GMXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2050 Fund (NWOSX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWOSXGMXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.67

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.43

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.91

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

10.55

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWOSX vs. GMXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWOSX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа GMXAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWOSX и GMXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWOSXGMXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.67

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NWOSX и GMXAX

Максимальная просадка NWOSX за все время составила -55.99%, примерно равная максимальной просадке GMXAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWOSX и GMXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWOSXGMXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-55.64%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.83%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-24.21%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.98%

-24.21%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-42.22%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-8.06%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.43%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NWOSX и GMXAX

Текущая волатильность для Nationwide Destination 2050 Fund (NWOSX) составляет 3.45%, в то время как у Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что NWOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWOSXGMXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.21%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.27%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.38%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

19.69%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.30%

-5.02%

Сравнение комиссий NWOSX и GMXAX

NWOSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GMXAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWOSX и GMXAX

Дивидендная доходность NWOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности GMXAX в 11.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.40%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NWOSX
Nationwide Destination 2050 Fund		8.28%9.15%14.74%5.41%2.70%8.89%6.64%7.16%10.70%4.85%7.38%5.15%

Часто задаваемые вопросы

NWOSX and GMXAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMXAX has higher volatility (4.21%) compared to NWOSX (3.45%). In terms of maximum drawdown, NWOSX dropped -55.99% vs GMXAX's -55.64%.

NWOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWOSX и GMXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор