Сравнение NWMSX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NWMSX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWMSX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWMSX Nationwide Destination 2040 Fund | -1.70% | 17.51% | 11.63% | 18.59% | -18.29% | 15.03% | 13.50% | 19.70% | -8.44% | 10.47% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NWMSX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWMSX имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции PMTIX немного впереди с 8.24%.
NWMSX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.88%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWMSX и PMTIX
NWMSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
NWMSX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
NWMSX
PMTIX
Сравнение NWMSX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWMSX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.67 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.50 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.98 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWMSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NWMSX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWMSX и PMTIX
Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWMSX Nationwide Destination 2040 Fund | 8.88% | 8.66% | 14.65% | 6.81% | 2.49% | 9.45% | 6.28% | 7.29% | 11.84% | 1.98% | 8.03% | 5.32% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок NWMSX и PMTIX
Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWMSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -52.14% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.49% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -23.05% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -25.87% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.15% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -6.83% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.61% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWMSX и PMTIX
Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWMSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.92% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 5.89% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 9.92% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 10.56% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 11.21% | +3.94% |