PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWLG с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWLG и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и OUSA


2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.


NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
10 лет*

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий NWLG и OUSA

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

NWLG vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWLGOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.48

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.79

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.64

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

2.59

-0.60

NWLG vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWLGOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.66

-0.37

Корреляция

Корреляция между NWLG и OUSA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и OUSA

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и OUSA

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


NWLGOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-33.12%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-9.80%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-6.57%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-3.54%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.42%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и OUSA

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что NWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWLGOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

3.78%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.25%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

13.83%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

13.31%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

15.14%

+7.59%