Сравнение NWLG с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
NWLG и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NWLG и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWLG и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | -10.99% | 13.21% | 29.17% | 43.55% | -31.52% | 5.24% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
NWLG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWLG и OUSA
NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
NWLG vs. OUSA — Ранг доходности на риск
NWLG
OUSA
Сравнение NWLG c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWLG | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.59 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWLG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NWLG и OUSA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWLG и OUSA
NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок NWLG и OUSA
Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWLG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -33.12% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -9.80% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -6.57% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -3.54% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.42% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWLG и OUSA
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что NWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWLG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.78% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 7.25% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 13.83% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 13.31% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 15.14% | +7.59% |