PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWJJX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWJJX с GBIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NWJJX (Nationwide Loomis Core Bond Fund) and GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds from Nationwide. Over the past 10 years, NWJJX returned 1.60%/yr vs 0.85%/yr for GBIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NWJJX charges 0.73%/yr vs 0.64%/yr for GBIAX.

Доходность

Сравнение доходности NWJJX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWJJX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции NWJJX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 1.60% против 0.85% соответственно.

NWJJX

1 день
0.42%
1 месяц
0.89%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.24%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
1.60%

GBIAX

1 день
0.42%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.85%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWJJX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund		0.67%6.71%1.86%5.28%-13.82%-1.55%8.26%9.58%-0.67%3.14%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		0.45%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Correlation

The correlation between NWJJX and GBIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.96

The correlation between NWJJX and GBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Loomis Core Bond Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с NWJJX:
NWJJX с FGBCXNWJJX с NWHVXNWJJX с NWHQXNWJJX с GIIAXNWJJX с GMXAXNWJJX с FEDUXNWJJX с DFXIX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NADCXGBIAX с NDMAXGBIAX с NWHQXGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с TDTFGBIAX с GMRAX

Доходность на риск

NWJJX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWJJX
Ранг доходности на риск NWJJX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJJX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJJX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJJX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJJX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJJX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJJX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWJJXGBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.99

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.47

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

3.53

+0.48

NWJJX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJJX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBIAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJJX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWJJX и GBIAX

Максимальная просадка NWJJX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJJX и GBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWJJXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-20.26%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.00%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-6.30%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-19.07%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

-20.26%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.98%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.05%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJJX и GBIAX

Текущая волатильность для Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) составляет 1.22%, в то время как у Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что NWJJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWJJXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.31%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.92%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

6.02%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

4.96%

-0.09%

Сравнение комиссий NWJJX и GBIAX

NWJJX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJJX и GBIAX

Дивидендная доходность NWJJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GBIAX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.28%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund		4.17%4.14%4.10%3.09%1.89%2.18%5.17%3.30%2.60%2.16%3.12%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NWJJX and GBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GBIAX has higher volatility (1.31%) compared to NWJJX (1.22%). In terms of maximum drawdown, NWJJX dropped -18.99% vs GBIAX's -20.26%.

NWJJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWJJX и GBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор