Сравнение NWJCX с TEFQX
NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) and TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, NWJCX returned 19.04%/yr vs 5.06%/yr for TEFQX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWJCX charges 0.65%/yr vs 1.85%/yr for TEFQX.
Доходность
Сравнение доходности NWJCX и TEFQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWJCX показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у TEFQX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции NWJCX превзошли акции TEFQX по среднегодовой доходности: 19.04% против 5.06% соответственно.
NWJCX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 19.04%
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам NWJCX и TEFQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 22.99% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
Correlation
The correlation between NWJCX and TEFQX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between NWJCX and TEFQX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWJCX vs. TEFQX — Ранг доходности на риск
NWJCX
TEFQX
Сравнение NWJCX c TEFQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWJCX | TEFQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.02 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -0.05 | +12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWJCX и TEFQX
Максимальная просадка NWJCX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки TEFQX в -92.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJCX и TEFQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWJCX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -92.33% | +61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -29.26% | +19.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -61.62% | +40.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.31% | -79.25% | +47.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.31% | -80.17% | +48.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -69.40% | +64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -60.15% | +55.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 12.53% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWJCX и TEFQX
Текущая волатильность для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) составляет 8.41%, в то время как у Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что NWJCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWJCX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 11.53% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 29.99% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 36.74% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 74.30% | -52.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 55.67% | -34.01% |
Сравнение комиссий NWJCX и TEFQX
NWJCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TEFQX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWJCX и TEFQX
Дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 3.49% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NWJCX and TEFQX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (11.53%) compared to NWJCX (8.41%). In terms of maximum drawdown, NWJCX dropped -31.31% vs TEFQX's -92.33%.
NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWJCX и TEFQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор