PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWISX с URFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWISX с URFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).

NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NWISX и URFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWISX и URFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		-0.69%14.63%8.73%15.11%-16.85%11.16%12.13%17.47%-7.35%14.17%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.98%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, NWISX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции NWISX уступали акциям URFFX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.50% соответственно.

NWISX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.46%
3 года*
10.62%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.01%

URFFX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.64%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2030 Fund

USAA Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с NWISX:
NWISX с DGRONWISX с GIIAXNWISX с FFGZXNWISX с GMXAXNWISX с FRHMXNWISX с FRQHXNWISX с FRQKX
Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX

Сравнение комиссий NWISX и URFFX

NWISX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund

Доходность на риск

NWISX vs. URFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWISX
Ранг доходности на риск NWISX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWISX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWISX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWISX c URFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWISXURFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.04

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.00

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.47

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWISX vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWISX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWISX и URFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWISXURFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между NWISX и URFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWISX и URFFX

Дивидендная доходность NWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности URFFX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		7.61%7.48%13.04%7.29%3.01%9.66%5.40%6.21%11.67%7.96%7.01%5.09%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.40%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Просадки

Сравнение просадок NWISX и URFFX

Максимальная просадка NWISX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWISX и URFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWISXURFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-44.25%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-7.89%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-23.76%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-29.97%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.68%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.97%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.17%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NWISX и URFFX

Текущая волатильность для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) составляет 3.71%, в то время как у USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что NWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWISXURFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.21%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

8.64%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

14.28%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

13.83%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

14.31%

-2.42%