Сравнение NWHVX с NWHFX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NWHFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHVX returned 9.06%/yr vs 11.09%/yr for NWHFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for NWHFX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и NWHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям NWHFX по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.09% соответственно.
NWHVX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.06%
NWHFX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам NWHVX и NWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -4.30% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 21.91% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
Correlation
The correlation between NWHVX and NWHFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between NWHVX and NWHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск
NWHVX
NWHFX
Сравнение NWHVX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | NWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.44 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 15.58 | -16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и NWHFX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и NWHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -47.51% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -8.50% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -24.68% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -24.68% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -47.51% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | 0.00% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.32% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.42% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и NWHFX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеют волатильность 4.92% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.72% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.79% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 16.85% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 20.52% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.79% | -3.12% |
Сравнение комиссий NWHVX и NWHFX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWHFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и NWHFX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности NWHFX в 9.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 9.50% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.32% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and NWHFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHVX has higher volatility (4.92%) compared to NWHFX (4.72%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs NWHFX's -47.51%.
NWHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и NWHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор