Сравнение NWHVX с BQMGX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.75%/yr vs 8.72%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHVX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции BQMGX немного отстают с 8.72%.
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
BQMGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам NWHVX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.85% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between NWHVX and BQMGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between NWHVX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
NWHVX
BQMGX
Сравнение NWHVX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.13 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.28 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и BQMGX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -36.05% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -11.62% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -18.72% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -25.92% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -36.05% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -6.88% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -5.88% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 5.38% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и BQMGX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.17% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.40% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 12.31% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.85% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.91% | +1.73% |
Сравнение комиссий NWHVX и BQMGX
И NWHVX, и BQMGX имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и BQMGX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности BQMGX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.15% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and BQMGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHVX has higher volatility (3.77%) compared to BQMGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs BQMGX's -36.05%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор