PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHQX с AAIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. Over the past year, NWHQX returned 40.29% vs 61.88% for AAIZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWHQX charges 0.92%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 26.36%.

NWHQX

1 день
-1.28%
1 месяц
16.82%
С начала года
23.43%
6 месяцев
23.36%
1 год
40.29%
3 года*
30.78%
5 лет*
16.17%
10 лет*
21.44%

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHQX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		23.43%18.58%9.20%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between NWHQX and AAIZX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between NWHQX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с NADCXNWHQX с JLGMXNWHQX с NDMAXNWHQX с GBIAXNWHQX с NWXVXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

NWHQX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.86

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.46

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.66

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

11.13

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.86

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.84

-1.01

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и AAIZX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHQXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-29.00%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-17.47%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.31%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-4.99%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

5.73%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и AAIZX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHQXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.56%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

16.82%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

22.35%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

27.44%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

27.44%

-2.23%

Сравнение комиссий NWHQX и AAIZX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и AAIZX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		9.49%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Часто задаваемые вопросы

NWHQX and AAIZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHQX has higher volatility (5.99%) compared to AAIZX (5.56%). In terms of maximum drawdown, NWHQX dropped -42.61% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHQX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор