Сравнение NWG.L с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NatWest Group plc (NWG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).
Доходность
Сравнение доходности NWG.L и ^NDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWG.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG.L NatWest Group plc | -6.83% | 71.03% | 95.51% | -11.95% | 22.09% | 38.61% | -30.23% | 24.47% | -21.41% | 23.78% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -3.30% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -25.00% | 27.83% | 43.25% | 32.72% | 4.83% | 20.14% |
Разные валюты инструментов
NWG.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NWG.L показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции NWG.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.96% против 18.99% соответственно.
NWG.L
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 31.25%
- 10 лет*
- 14.96%
^NDX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
NWG.L
^NDX
Сравнение NWG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWG.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.89 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.78 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.00 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.89 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между NWG.L и ^NDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок NWG.L и ^NDX
Максимальная просадка NWG.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG.L и ^NDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.90% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -12.72% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -35.56% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.08% | -35.56% | -29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.16% | -8.04% | -76.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.46% | -24.72% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 3.49% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG.L и ^NDX
NatWest Group plc (NWG.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что NWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 5.76% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 12.60% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.43% | 23.01% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 21.39% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 22.44% | +11.10% |