Сравнение NWG.L с SNPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NatWest Group plc (NWG.L) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).
SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NWG.L и SNPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWG.L и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG.L NatWest Group plc | -6.83% | 71.03% | 95.51% | -11.95% | 22.09% | 38.61% | -30.23% | 18.54% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -2.09% | 10.11% | 26.01% | 21.40% | -7.88% | 32.68% | 16.32% | 8.09% |
Разные валюты инструментов
NWG.L торгуется в GBp, в то время как SNPE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SNPE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NWG.L показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью -2.09%.
NWG.L
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 31.25%
- 10 лет*
- 14.96%
SNPE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG.L vs. SNPE — Ранг доходности на риск
NWG.L
SNPE
Сравнение NWG.L c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG.L) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWG.L | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.17 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWG.L | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между NWG.L и SNPE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG.L и SNPE
Дивидендная доходность NWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SNPE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG.L NatWest Group plc | 5.57% | 3.84% | 4.35% | 7.06% | 10.35% | 2.66% | 0.00% | 10.40% | 0.92% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NWG.L и SNPE
Максимальная просадка NWG.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SNPE в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG.L и SNPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWG.L | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.37% | -66.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -12.37% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -24.65% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.16% | -6.12% | -78.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.46% | -5.06% | -40.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 2.69% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG.L и SNPE
NatWest Group plc (NWG.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что NWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWG.L | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 4.57% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 9.37% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.43% | 18.70% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 16.04% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 19.18% | +14.36% |