PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и VPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий NWAUX и VPMAX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NWAUX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.78

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.30

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

3.76

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

16.16

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.78

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Корреляция

Корреляция между NWAUX и VPMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и VPMAX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и VPMAX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-48.32%

+27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-13.75%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-25.21%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.80%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.61%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.20%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и VPMAX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

6.72%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

22.09%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

28.98%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.17%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.11%

-4.07%