Сравнение NWAUX с GBIAX
NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) and GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) are both mutual funds - NWAUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, NWAUX returned 9.23%/yr vs -0.57%/yr for GBIAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NWAUX charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for GBIAX.
Доходность
Сравнение доходности NWAUX и GBIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWAUX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью 0.45%.
NWAUX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
GBIAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 0.85%
Сравнение доходности по годам NWAUX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.35% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 0.45% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | 1.08% |
Correlation
The correlation between NWAUX and GBIAX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWAUX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
NWAUX
GBIAX
Сравнение NWAUX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWAUX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.29 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 3.53 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWAUX и GBIAX
Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, примерно равная максимальной просадке GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и GBIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWAUX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -20.26% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -3.00% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -6.30% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -19.07% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -5.98% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.05% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.09% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWAUX и GBIAX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWAUX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.31% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 2.91% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 3.92% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 6.02% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 4.96% | +10.95% |
Сравнение комиссий NWAUX и GBIAX
NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWAUX и GBIAX
Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GBIAX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 3.28% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.99% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NWAUX and GBIAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWAUX has higher volatility (4.08%) compared to GBIAX (1.31%). In terms of maximum drawdown, NWAUX dropped -21.07% vs GBIAX's -20.26%.
GBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWAUX и GBIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор