PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и GBIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с CORPGBIAX с BNDXGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GIIAXGBIAX с GMRAX

Сравнение комиссий NWAUX и GBIAX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.77

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.10

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.40

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

3.85

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GBIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.10

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.09

Корреляция

Корреляция между NWAUX и GBIAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и GBIAX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и GBIAX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, примерно равная максимальной просадке GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-20.26%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-2.73%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-19.07%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.78%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.02%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

0.99%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и GBIAX

Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

1.54%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.62%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

4.36%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

5.98%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

4.94%

+11.10%