PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с FGRTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и FGRTX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		8.02%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-1.47%26.92%25.98%26.51%-8.98%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -1.47%.

NWAUX

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.98%
1 год
3.74%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.02%
1 год
26.73%
3 года*
22.73%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий NWAUX и FGRTX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.48

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.11

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.28

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

10.48

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.48

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.35

Корреляция

Корреляция между NWAUX и FGRTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и FGRTX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FGRTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.76%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.95%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и FGRTX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-56.17%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.99%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-23.35%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.52%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-8.77%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.65%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и FGRTX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.95%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.53%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.78%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

18.40%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.72%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.12%

-2.07%