PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAQX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWAQX с LTFIX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

NWAQX (Nationwide Destination 2065 Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, NWAQX returned 8.50%/yr vs 8.68%/yr for LTFIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NWAQX charges 0.60%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности NWAQX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWAQX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 8.24%.

NWAQX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.85%
С начала года
10.56%
1 год
20.09%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

LTFIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
7.32%
С начала года
8.24%
1 год
16.02%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWAQX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NWAQX
Nationwide Destination 2065 Fund		10.56%19.12%12.92%20.25%-19.01%17.34%24.26%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.24%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%25.28%

Correlation

The correlation between NWAQX and LTFIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.97

The correlation between NWAQX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2065 Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с NWAQX:
NWAQX с PDAHXNWAQX с LTRIXNWAQX с SSFNXNWAQX с FRBHXNWAQX с DTDRXNWAQX с FFGZXNWAQX с FQLSX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FIJOX

Доходность на риск

NWAQX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAQX
Ранг доходности на риск NWAQX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAQX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAQX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAQX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAQX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWAQXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.91

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.94

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

8.39

+1.54

NWAQX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAQX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTFIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAQX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWAQX и LTFIX

Максимальная просадка NWAQX за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAQX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWAQXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-52.73%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.71%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-15.70%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-26.80%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.30%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.61%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAQX и LTFIX

Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 5.26% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWAQXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.15%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.51%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.59%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.59%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.78%

+2.90%

Сравнение комиссий NWAQX и LTFIX

NWAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAQX и LTFIX

Дивидендная доходность NWAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности LTFIX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.06%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%
NWAQX
Nationwide Destination 2065 Fund		5.97%6.54%9.49%2.23%1.38%5.43%6.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NWAQX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NWAQX has higher volatility (5.26%) compared to LTFIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, NWAQX dropped -29.29% vs LTFIX's -52.73%.

NWAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWAQX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор