PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAQX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWAQX с FIRMX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

NWAQX (Nationwide Destination 2065 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, NWAQX returned 8.50%/yr vs 2.79%/yr for FIRMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWAQX charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.

Доходность

Сравнение доходности NWAQX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWAQX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у FIRMX с доходностью 3.60%.

NWAQX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.85%
С начала года
10.56%
1 год
20.09%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
3.40%
С начала года
3.60%
1 год
7.95%
3 года*
7.18%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWAQX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NWAQX
Nationwide Destination 2065 Fund		10.56%19.12%12.92%20.25%-19.01%17.34%24.26%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.60%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.71%

Correlation

The correlation between NWAQX and FIRMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.73

The correlation between NWAQX and FIRMX shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с NWAQX:
NWAQX с PDAHXNWAQX с LTRIXNWAQX с SSFNXNWAQX с FRBHXNWAQX с DTDRXNWAQX с FFGZXNWAQX с FQLSX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с SPYFIRMX с LTRIXFIRMX с VOO

Доходность на риск

NWAQX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAQX
Ранг доходности на риск NWAQX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAQX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAQX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAQX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAQX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWAQXFIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.19

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.17

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.77

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

11.63

-1.71

NWAQX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAQX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAQX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWAQX и FIRMX

Максимальная просадка NWAQX за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAQX и FIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWAQXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-33.73%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-3.44%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-4.96%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-16.11%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.42%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.70%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.82%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAQX и FIRMX

Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что NWAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWAQXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.02%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

3.70%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

4.36%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

5.32%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

4.54%

+14.14%

Сравнение комиссий NWAQX и FIRMX

NWAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAQX и FIRMX

Дивидендная доходность NWAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FIRMX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.25%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
NWAQX
Nationwide Destination 2065 Fund		5.97%6.54%9.49%2.23%1.38%5.43%6.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWAQX and FIRMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWAQX has higher volatility (5.26%) compared to FIRMX (2.02%). In terms of maximum drawdown, NWAQX dropped -29.29% vs FIRMX's -33.73%.

FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWAQX и FIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор