Сравнение NVOX с TSYX
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -49.07% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between NVOX and TSYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. TSYX — Ранг доходности на риск
NVOX
TSYX
Сравнение NVOX c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.23 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и TSYX
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -13.39% | -81.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -0.39% | -91.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -2.95% | -71.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 18.13% | +85.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 18.13% | +85.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 18.13% | +85.55% |
Сравнение комиссий NVOX и TSYX
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и TSYX
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and TSYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.00% for NVOX.
They also come from different issuers: Defiance and TappAlpha. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор