Сравнение NVOX с QTAP
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -77.12% vs 25.59% for QTAP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
NVOX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -42.21%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -77.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -42.21% | -76.65% | -41.92% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 19.36% | -0.03% |
Correlation
The correlation between NVOX and QTAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
NVOX
QTAP
Сравнение NVOX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.23 | -1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 15.20 | -16.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 80.04 | -81.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 4.62 | -5.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.75 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и QTAP
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -29.44% | -65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -1.69% | -85.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.50% | -0.10% | -92.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.32% | -5.04% | -69.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.88% | 0.32% | +66.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и QTAP
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 1.33% | +14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.61% | 3.97% | +74.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.37% | 5.56% | +97.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.59% | 18.89% | +84.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.59% | 18.77% | +84.82% |
Сравнение комиссий NVOX и QTAP
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и QTAP
Ни NVOX, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and QTAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (15.71%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 25.59% vs -77.12% for NVOX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 25.59% return vs -77.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор