Сравнение NVOX с QTAP
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -70.73% vs 21.29% for QTAP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.75%.
NVOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -32.39%
- 1 год
- -70.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -27.91% | -76.65% | -43.69% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.75% | 19.36% | -0.01% |
Correlation
The correlation between NVOX and QTAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
NVOX
QTAP
Сравнение NVOX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.89 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 8.59 | -9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 48.57 | -49.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и QTAP
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -29.44% | -65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -2.49% | -80.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -1.77% | -88.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.78% | -4.99% | -69.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | 0.44% | +60.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и QTAP
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.66% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.66% | 3.03% | +20.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.65% | 4.94% | +74.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.37% | 6.09% | +97.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.02% | 18.92% | +84.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 18.71% | +84.31% |
Сравнение комиссий NVOX и QTAP
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и QTAP
Ни NVOX, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and QTAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.66%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 21.29% vs -70.73% for NVOX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 21.29% return vs -70.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор