Сравнение NVOX с COTG
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 20.04%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -38.37% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
Correlation
The correlation between NVOX and COTG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. COTG — Ранг доходности на риск
NVOX
COTG
Сравнение NVOX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.21 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и COTG
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -25.69% | -68.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -21.71% | -70.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -8.42% | -65.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 40.63% | +62.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 40.63% | +63.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 40.63% | +63.05% |
Сравнение комиссий NVOX и COTG
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и COTG
Ни NVOX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and COTG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор