Сравнение NVOX с CMGG
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -27.91%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -34.81%.
NVOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -32.39%
- 1 год
- -70.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -37.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -27.91% | 6.88% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -34.81% | 36.20% |
Correlation
The correlation between NVOX and CMGG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. CMGG — Ранг доходности на риск
NVOX
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVOX c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и CMGG
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -56.75% | -37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -45.94% | -44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.78% | -23.52% | -51.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.37% | 68.93% | +34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.02% | 68.93% | +34.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 68.93% | +34.09% |
Сравнение комиссий NVOX и CMGG
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и CMGG
Ни NVOX, ни CMGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and CMGG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and CMGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор