Сравнение NVOH с FLDB
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 4.08% for FLDB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FLDB с доходностью 1.89%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -43.79% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.89% | 4.84% |
Correlation
The correlation between NVOH and FLDB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. FLDB — Ранг доходности на риск
NVOH
FLDB
Сравнение NVOH c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.05 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 24.46 | -24.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 90.61 | -91.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и FLDB
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -0.49% | -61.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -0.17% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -0.02% | -45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -0.05% | -39.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 0.05% | +29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и FLDB
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 0.26% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 0.64% | +35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 0.92% | +48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 1.30% | +46.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 1.30% | +46.74% |
Сравнение комиссий NVOH и FLDB
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и FLDB
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FLDB в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.41% | 4.72% | 3.58% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and FLDB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (9.21%) compared to FLDB (0.26%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs FLDB's -0.49%.
On 1-year performance, FLDB leads with 4.08% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 4.08% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 4.41% for FLDB.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.20% for FLDB.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.48 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор