Сравнение NVOH с FLDB
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -22.77% vs 4.13% for FLDB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.63%.
NVOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -0.97% | -43.79% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.63% | 4.84% |
Correlation
The correlation between NVOH and FLDB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. FLDB — Ранг доходности на риск
NVOH
FLDB
Сравнение NVOH c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.06 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 24.72 | -25.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 90.63 | -91.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и FLDB
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -0.49% | -61.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -0.17% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.89% | 0.00% | -47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -0.05% | -38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 0.05% | +29.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и FLDB
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 0.33% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 0.62% | +36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 0.92% | +48.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 1.31% | +47.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 1.31% | +47.43% |
Сравнение комиссий NVOH и FLDB
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и FLDB
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FLDB в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.44% | 4.72% | 3.58% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.53% | 2.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and FLDB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (11.15%) compared to FLDB (0.33%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs FLDB's -0.49%.
On 1-year performance, FLDB leads with 4.13% vs -22.77% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 4.13% return vs -22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.
NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.44% for FLDB.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.20% for FLDB.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор