PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOH с FLDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с FLDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 4.20% for FLDB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и FLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.36%.

NVOH

1 день
3.80%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDB

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и FLDB

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-10.34%-42.98%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		1.36%4.95%

Correlation

The correlation between NVOH and FLDB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с JHIDNVOH с BPHNVOH с FDTNVOH с ARMHNVOH с EISNVOH с DWXNVOH с IDOG
Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с FBNDXFLDB с VTIPXFLDB с FELCFLDB с FUAMX

Доходность на риск

NVOH vs. FLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c FLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOHFLDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
4.68

-5.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
8.45

-9.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

2.11

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

25.15

-25.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

93.64

-94.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOH vs. FLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOHFLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

4.68

-5.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

3.59

-4.36

Просадки

Сравнение просадок NVOH и FLDB

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FLDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHFLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-0.49%

-61.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-0.17%

-52.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.82%

-0.05%

-52.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-0.05%

-38.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.19%

0.04%

+36.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и FLDB

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHFLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

0.34%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.37%

0.62%

+35.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

0.90%

+48.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

1.31%

+47.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

1.31%

+47.77%

Сравнение комиссий NVOH и FLDB

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и FLDB

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FLDB в 4.45%

ПозицияTTM20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.45%4.72%3.58%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		3.82%2.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and FLDB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (7.97%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs FLDB's -0.49%.

On 1-year performance, FLDB leads with 4.20% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 4.20% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.

FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.82% for NVOH.

NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.20% for FLDB.

FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и FLDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор