PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVO с SGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVO торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.43% соответственно.

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-42.47%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%

SGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-1.68%
1 год
23.26%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.28%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between NVO and SGLN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

NVO vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.96

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
1.35

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.04

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.17

-4.35

NVO vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и SGLN.L

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-56.74%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.34%

-22.81%

-31.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-22.81%

-51.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-22.81%

-51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-22.81%

-51.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.11%

-20.70%

-47.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-33.01%

+15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

7.51%

+30.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и SGLN.L

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

7.17%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

21.74%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

24.90%

+26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

22.72%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

18.82%

+13.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и SGLN.L

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVO and SGLN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор