Сравнение NVO с NTLA
NVO (Novo Nordisk A/S) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, NTLA in Biotechnology. Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs -7.62%/yr for NTLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции NTLA по среднегодовой доходности: 7.56% против -7.62% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
NTLA
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- -35.92%
- 5 лет*
- -32.32%
- 10 лет*
- -7.62%
Сравнение доходности по годам NVO и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 34.71% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 7.47% | -28.98% | 46.61% |
Correlation
The correlation between NVO and NTLA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г. | 0.23 |
The correlation between NVO and NTLA shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
NTLA:
$1.43B
NVO:
DKK 27.42
NTLA:
-$3.58
NVO:
3.85
NTLA:
20.19
NVO:
6.21
NTLA:
2.31
NVO:
DKK 327.80B
NTLA:
$66.09M
NVO:
DKK 268.30B
NTLA:
-$33.92M
NVO:
DKK 181.54B
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. NTLA — Ранг доходности на риск
NVO
NTLA
Сравнение NVO c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.63 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.99 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и NTLA
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -96.45% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -71.27% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -86.28% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -96.45% | +21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -96.45% | +21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -93.15% | +25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -57.11% | +39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 45.80% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и NTLA
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 24.01% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 54.68% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 96.60% | -44.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 80.85% | -42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 78.41% | -45.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и NTLA
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как NTLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVO and NTLA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (24.01%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор