Сравнение NVO с ESP0.DE
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. Over the past 5 years, NVO returned 2.92%/yr vs 5.81%/yr for ESP0.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и ESP0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVO торгуется в USD, в то время как ESP0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESP0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у ESP0.DE с доходностью -15.66%.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
ESP0.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и ESP0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 14.86% |
ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | -15.66% | 27.88% | 48.77% | 32.91% | -34.03% | -2.24% | 81.89% | 1.98% |
Correlation
The correlation between NVO and ESP0.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. ESP0.DE — Ранг доходности на риск
NVO
ESP0.DE
Сравнение NVO c ESP0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | ESP0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.50 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.87 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и ESP0.DE
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ESP0.DE в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и ESP0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | ESP0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -50.73% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -27.43% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -27.43% | -47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -47.43% | -27.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -26.92% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -16.86% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 15.76% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и ESP0.DE
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESP0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | ESP0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 4.35% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 13.92% | +24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 17.86% | +34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 24.07% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 24.75% | +7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и ESP0.DE
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как ESP0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and ESP0.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVO и ESP0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор