PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVLIX с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVLIX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 15.48% против 5.84% соответственно.

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX

Сравнение комиссий NVLIX и NRIIX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Доходность на риск

NVLIX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.64

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.16

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.07

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

9.00

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NRIIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.64

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между NVLIX и NRIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и NRIIX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и NRIIX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVLIXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-37.35%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-5.74%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-18.44%

-21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

-37.35%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-3.84%

-12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.68%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

1.32%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и NRIIX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVLIXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.57%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

4.11%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

6.98%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

8.37%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

10.21%

+11.78%