PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

NVHE.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HHL.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и HHL.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.06

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.19

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.07

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

-0.15

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.06

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и HHL.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и HHL.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-26.70%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-10.87%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-8.49%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.17%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.17%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и HHL.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

4.50%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

9.54%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

16.95%

+28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

13.86%

+36.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

15.72%

+34.58%