PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

NVHE.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 28.41%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и EMAX.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.42

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.31

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

3.42

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и EMAX.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-27.55%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-20.97%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-5.45%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.51%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

8.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и EMAX.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

6.10%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

13.25%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

26.45%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

22.19%

+28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

22.19%

+28.11%