Сравнение NVDU с NTSD
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 21.44% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between NVDU and NTSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NVDU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и NTSD
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -5.58% | -61.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -1.28% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -1.13% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 23.24% | +47.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.66% | 23.24% | +67.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.66% | 23.24% | +67.42% |
Сравнение комиссий NVDU и NTSD
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и NTSD
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and NTSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор