PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG.F с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDG.F с GOOGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. NVDG.F operates in Semiconductors (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, NVDG.F returned 63.96%/yr vs 39.81%/yr for GOOGL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDG.F и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDG.F торгуется в EUR, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDG.F показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.83%.

NVDG.F

1 день
-2.85%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.45%
1 год
50.93%
3 года*
63.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
0.62%
1 месяц
-9.48%
С начала года
16.83%
6 месяцев
18.17%
1 год
105.65%
3 года*
39.81%
5 лет*
25.60%
10 лет*
25.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDG.F и GOOGL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		14.79%19.94%175.23%228.92%-38.65%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.83%46.30%44.98%53.58%-31.61%

Correlation

The correlation between NVDG.F and GOOGL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с AAPL
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

NVDG.F vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG.F c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDG.FGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.67

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.84

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

5.85

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

19.74

-15.04

NVDG.F vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG.F на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG.F и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDG.F и GOOGL

Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDG.FGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-60.91%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-18.17%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.10%

-35.42%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-9.48%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-12.57%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

5.37%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG.F и GOOGL

NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDG.FGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

6.85%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

20.04%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

29.03%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.93%

31.06%

+30.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

29.35%

+32.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG.F и GOOGL

Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GOOGL в 0.24%

ПозицияTTM2025202420232022
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.11%0.02%0.02%0.03%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDG.F и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVDG.F значения в EUR, GOOGL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NVDG.F and GOOGL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDG.F и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор