Сравнение NVDA с XDW0.DE
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и XDW0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 67.95% против 9.51% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
XDW0.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам NVDA и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 29.08% | 15.42% | 1.33% | 3.35% | 45.47% | 40.21% | -30.83% | 11.64% | -16.27% | 5.37% |
Correlation
The correlation between NVDA and XDW0.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between NVDA and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
NVDA
XDW0.DE
Сравнение NVDA c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.01 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 9.81 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и XDW0.DE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -75.05% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -12.81% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -19.69% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -26.53% | -39.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -63.77% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -7.68% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -33.01% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 3.93% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и XDW0.DE
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 6.57% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 18.47% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 21.19% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 24.53% | +27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 26.89% | +22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и XDW0.DE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and XDW0.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор