PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с SXRM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 0.67%/yr for SXRM.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SXRM.DE по среднегодовой доходности: 67.95% против 0.67% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

SXRM.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.19%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.59%8.56%-0.51%3.57%-14.86%-3.03%9.73%9.02%0.39%2.66%

Correlation

The correlation between NVDA and SXRM.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

NVDA vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDASXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.82

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.23

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.93

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

2.74

+2.21

NVDA vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SXRM.DE

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDASXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-23.31%

-66.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-4.02%

-16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-7.24%

-29.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-20.90%

-45.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-23.31%

-43.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-10.34%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-6.45%

-29.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.37%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SXRM.DE

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDASXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

1.86%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

3.41%

+23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

4.60%

+30.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

7.38%

+44.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

6.30%

+43.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SXRM.DE

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and SXRM.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор