Сравнение NVDA с IS3S.DE
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 67.95% против 13.34% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам NVDA и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between NVDA and IS3S.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
NVDA
IS3S.DE
Сравнение NVDA c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 7.30 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 26.46 | -21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и IS3S.DE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -39.27% | -50.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -8.49% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -15.59% | -21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -26.37% | -39.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -39.27% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -1.73% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -10.71% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.35% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и IS3S.DE
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 6.30% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 12.87% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 15.56% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 15.89% | +35.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 17.65% | +32.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и IS3S.DE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and IS3S.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор