PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с FFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с FFH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 14.21%/yr for FFH.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и FFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 67.95% против 14.21% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-8.83%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

FFH.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
2.42%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-5.72%
3 года*
31.70%
5 лет*
30.36%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и FFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-14.49%38.55%53.28%58.73%23.67%47.33%-25.54%8.10%-15.60%13.09%

Correlation

The correlation between NVDA and FFH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between NVDA and FFH.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.00T

FFH.TO:

CA$50.62B

EPS

NVDA:

$6.53

FFH.TO:

$205.21

Коэффициент P/E

NVDA:

31.44

FFH.TO:

7.89

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

FFH.TO:

0.13

Коэффициент P/S

NVDA:

19.80

FFH.TO:

1.22

Коэффициент P/B

NVDA:

25.60

FFH.TO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

FFH.TO:

$29.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

FFH.TO:

$6.18B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

FFH.TO:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Fairfax Financial Holdings Limited

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

NVDA vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAFFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.20

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.11

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.23

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-0.49

+5.44

NVDA vs. FFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FFH.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и FFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и FFH.TO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и FFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAFFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-59.23%

-30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-19.52%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-19.52%

-17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-20.30%

-46.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-59.23%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-14.82%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-11.26%

-24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

8.95%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и FFH.TO

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAFFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

5.85%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

17.41%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

22.76%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

24.69%

+27.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

26.45%

+23.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и FFH.TO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FFH.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и FFH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
6.41B
(NVDA) Общая выручка
(FFH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и FFH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Fairfax Financial Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
74.9%
15.4%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and FFH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и FFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор