PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с CFIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с CFIPX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, NVDA returned 67.96%/yr vs 14.46%/yr for CFIPX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и CFIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDA показывает доходность 9.87%, а CFIPX немного выше – 10.17%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции CFIPX по среднегодовой доходности: 67.96% против 14.46% соответственно.

NVDA

1 день
-1.33%
1 месяц
-7.84%
С начала года
9.87%
6 месяцев
19.87%
1 год
42.19%
3 года*
68.72%
5 лет*
61.59%
10 лет*
67.96%

CFIPX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.12%
1 год
28.07%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и CFIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		9.87%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.17%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%

Correlation

The correlation between NVDA and CFIPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.46

The correlation between NVDA and CFIPX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Franklin Global Equity Fund

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX

Доходность на риск

NVDA vs. CFIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c CFIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDACFIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.18

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.05

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.25

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

14.73

-9.79

NVDA vs. CFIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CFIPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и CFIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и CFIPX

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CFIPX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CFIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDACFIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-62.70%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-8.28%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-17.20%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-24.44%

-41.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-33.98%

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-0.22%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-16.40%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

1.83%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и CFIPX

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Franklin Global Equity Fund (CFIPX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDACFIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

4.61%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.76%

9.93%

+16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

12.35%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.78%

16.22%

+35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

17.30%

+32.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и CFIPX

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CFIPX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.82%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and CFIPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.44%) compared to CFIPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CFIPX's -62.70%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и CFIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор