Сравнение NVBW с AIOO
NVBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - NVBW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVBW charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности NVBW и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBW показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.99%.
NVBW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBW и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVBW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF | 4.44% | 5.08% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.99% | 2.67% |
Correlation
The correlation between NVBW and AIOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBW vs. AIOO — Ранг доходности на риск
NVBW
AIOO
Сравнение NVBW c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBW | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 2.52 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NVBW и AIOO
Максимальная просадка NVBW за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBW и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -0.74% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.48% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.17% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBW и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 2.02% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 2.02% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 2.02% | +4.91% |
Сравнение комиссий NVBW и AIOO
NVBW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBW и AIOO
Ни NVBW, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVBW and AIOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for NVBW.
NVBW and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVBW is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for NVBW and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для NVBW и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор