PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

NVBT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и DMAR

2026 (YTD)2025202420232022
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%16.28%0.24%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с MARTNVBT с OCTW
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий NVBT и DMAR

NVBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

NVBT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.68

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.48

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.09

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

13.80

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между NVBT и DMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и DMAR

Ни NVBT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и DMAR

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-9.84%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.15%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.91%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.93%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и DMAR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.94%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

2.72%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

7.59%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

7.06%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

7.04%

+3.41%