Сравнение NUVBX с TIEIX
NUVBX (Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both mutual funds - NUVBX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, NUVBX returned 2.23%/yr vs 14.79%/yr for TIEIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NUVBX charges 0.44%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.
Доходность
Сравнение доходности NUVBX и TIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUVBX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции NUVBX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 14.79% соответственно.
NUVBX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.23%
TIEIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам NUVBX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUVBX Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund | 1.30% | 4.83% | 1.98% | 5.89% | -7.92% | 1.99% | 4.47% | 7.44% | 1.63% | 6.26% |
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 10.83% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Correlation
The correlation between NUVBX and TIEIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1999 г. | -0.05 |
The correlation between NUVBX and TIEIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUVBX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
NUVBX
TIEIX
Сравнение NUVBX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUVBX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.59 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 11.36 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUVBX и TIEIX
Максимальная просадка NUVBX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUVBX и TIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUVBX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -55.55% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -8.84% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -19.29% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -25.06% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -34.90% | +22.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.78% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.28% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.01% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUVBX и TIEIX
Текущая волатильность для Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) составляет 0.42%, в то время как у Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что NUVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUVBX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 5.00% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 10.10% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 12.82% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 17.42% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 18.39% | -14.81% |
Сравнение комиссий NUVBX и TIEIX
NUVBX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUVBX и TIEIX
Дивидендная доходность NUVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности TIEIX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUVBX Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund | 3.11% | 3.31% | 3.22% | 2.81% | 2.60% | 2.18% | 2.55% | 3.06% | 3.02% | 2.97% | 3.15% | 2.97% |
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 2.16% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
NUVBX and TIEIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIEIX has higher volatility (5.00%) compared to NUVBX (0.42%). In terms of maximum drawdown, NUVBX dropped -31.28% vs TIEIX's -55.55%.
NUVBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUVBX и TIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор