Сравнение NUSFX с TLDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX).
NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. TLDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSFX и TLDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSFX и TLDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.47% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у TLDIX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции NUSFX уступали акциям TLDIX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.76% соответственно.
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
TLDIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSFX и TLDIX
NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TLDIX в 0.76%.
Доходность на риск
NUSFX vs. TLDIX — Ранг доходности на риск
NUSFX
TLDIX
Сравнение NUSFX c TLDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSFX | TLDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 3.06 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.75 | 10.42 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 4.05 | -1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 18.37 | -13.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.53 | 78.96 | -40.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSFX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | 2.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | 2.18 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.04 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NUSFX и TLDIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSFX и TLDIX
Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TLDIX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.24% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок NUSFX и TLDIX
Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки TLDIX в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и TLDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSFX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -3.43% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.25% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.35% | -1.39% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.88% | -3.43% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.17% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.06% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSFX и TLDIX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSFX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.31% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.40% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.31% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.27% | -0.06% |