PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSB с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSB с NUMG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. NUSB is actively managed, while NUMG is passively managed. Over the past year, NUSB returned 4.22% vs -5.00% for NUMG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NUSB charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности NUSB и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -6.21%.

NUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMG

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-5.00%
3 года*
6.17%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSB и NUMG

2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		1.71%4.71%4.48%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-6.21%0.78%9.05%

Correlation

The correlation between NUSB and NUMG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Ultra Short Income ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUSB:
NUSB с BAMUNUSB с XBILNUSB с TBILNUSB с SGOVNUSB с USDXNUSB с EVSDNUSB с EVSB
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY

Доходность на риск

NUSB vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUSBNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.49
-0.27

+11.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
30.41
-0.25

+30.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.42

0.97

+7.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

71.24

-0.25

+71.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

378.49

-0.64

+379.13

NUSB vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 11.49, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUSB и NUMG

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSBNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-38.85%

+38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-19.71%

+19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.62%

+14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.37%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

7.78%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и NUMG

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.09%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSBNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

6.32%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

15.10%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

18.64%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

22.94%

-22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

21.86%

-21.48%

Сравнение комиссий NUSB и NUMG

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и NUMG

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		4.29%4.51%3.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUSB and NUMG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (6.32%) compared to NUSB (0.09%). In terms of maximum drawdown, NUSB dropped -0.16% vs NUMG's -38.85%.

On 1-year performance, NUSB leads with 4.22% vs -5.00% for NUMG. On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, NUSB has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUSB has performed better with a 4.22% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

NUSB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.01% for NUMG.

NUSB is categorized as Ultrashort Bond, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.17% for NUSB and 0.30% for NUMG.

NUSB currently has the higher Sharpe Ratio (11.49 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSB и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор