PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSB с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSB с BILZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ).

NUSB и BILZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSB и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSB и BILZ

2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		0.83%4.71%4.50%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.83%4.21%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NUSB на уровне 0.83% и BILZ на уровне 0.83%.

NUSB

1 день
0.06%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Ultra Short Income ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с NUSB:
NUSB с TBILNUSB с SGOVNUSB с XBILNUSB с BAMUNUSB с USDXNUSB с EVSBNUSB с BOXX
Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR

Сравнение комиссий NUSB и BILZ

NUSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

NUSB vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSBBILZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.42

19.30

-8.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

26.35

117.88

-91.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.58

44.85

-38.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.86

203.30

-175.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

203.13

1,804.32

-1,601.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSB vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 10.42, что ниже коэффициента Шарпа BILZ равного 19.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSBBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42

19.30

-8.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.47

10.37

+2.09

Корреляция

Корреляция между NUSB и BILZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и BILZ

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности BILZ в 4.18%

TTM202520242023
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		4.03%4.51%3.61%0.00%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		3.83%4.19%4.95%2.23%

Просадки

Сравнение просадок NUSB и BILZ

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и BILZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSBBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-0.52%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.02%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и BILZ

Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSBBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.05%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

0.14%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

0.21%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

0.44%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

0.44%

-0.05%