PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и NUMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
-0.28%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью -0.28%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

NUMV

1 день
0.57%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.36%
1 год
15.35%
3 года*
12.81%
5 лет*
5.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий NURE и NUMV

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUMV в 0.31%.


Доходность на риск

NURE vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURENUMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.90

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.37

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.26

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

5.38

-6.62

NURE vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NUMV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURENUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.90

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между NURE и NUMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NUMV

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NUMV в 1.54%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
1.54%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и NUMV

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUMV.


Загрузка...

Показатели просадок


NURENUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-43.46%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-12.49%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-25.71%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-6.21%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.99%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.92%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NUMV

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеют волатильность 4.67% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURENUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.84%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.41%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.20%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

17.44%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

19.89%

+2.00%