PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с NUEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с NUEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 5.14%/yr for NUEM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NURE и NUEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у NUEM с доходностью 17.71%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и NUEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%2.64%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%

Correlation

The correlation between NURE and NUEM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.29

The correlation between NURE and NUEM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NURE и NUEM

Секторы
NURE
NUEM

Недвижимость

100.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.9%

Технологии

-

31.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

NURE
100.0%
NUEM
0.7%

Сырьевые материалы

NURE

-

NUEM
8.5%

Коммуникационные услуги

NURE

-

NUEM
8.2%

Потребительский циклический сектор

NURE

-

NUEM
11.3%

Потребительский защитный сектор

NURE

-

NUEM
1.6%

Энергетика

NURE

-

NUEM
3.3%

Финансовые услуги

NURE

-

NUEM
18.2%

Здравоохранение

NURE

-

NUEM
2.9%

Промышленность

NURE

-

NUEM
11.9%

Технологии

NURE

-

NUEM
31.5%

Коммунальные услуги

NURE

-

NUEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI

Доходность на риск

NURE vs. NUEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NURENUEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.09

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.86

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.38

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

11.86

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. NUEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NUEM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NURENUEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.09

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NURE и NUEM

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NURENUEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-39.48%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-11.56%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-17.58%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-38.10%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-2.49%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-15.02%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.29%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NUEM

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.58%, в то время как у Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NURENUEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.77%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

15.88%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.72%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

19.72%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

20.18%

+1.63%

Сравнение комиссий NURE и NUEM

И NURE, и NUEM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NUEM

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности NUEM в 3.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and NUEM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (6.77%) compared to NURE (4.58%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NUEM's -39.48%.

On 5-year performance, NUEM leads with 5.14% vs 2.02% for NURE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUEM has performed better with a 5.14% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NURE and NUEM have the same expense ratio: 0.35% per year.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.04% for NUEM.

NURE is categorized as REIT, while NUEM is Emerging Markets Equities. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets.

NUEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и NUEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор