PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с NPFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. NURE is passively managed, while NPFI is actively managed. Over the past year, NURE returned 10.17% vs 7.77% for NPFI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NURE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.

Доходность

Сравнение доходности NURE и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.68%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и NPFI

2026 (YTD)20252024
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%8.10%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.68%9.21%6.56%

Correlation

The correlation between NURE and NPFI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY

Доходность на риск

NURE vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NURENPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.68

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
4.12

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.45

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

11.83

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NURENPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.68

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.66

-2.38

Просадки

Сравнение просадок NURE и NPFI

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NURENPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-3.18%

-42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.18%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-0.06%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-0.34%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

0.66%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NPFI

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NURENPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.75%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

2.53%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

2.91%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

2.95%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

2.95%

+18.86%

Сравнение комиссий NURE и NPFI

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NPFI

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности NPFI в 6.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.40%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and NPFI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NPFI's -3.18%.

On 1-year performance, NURE leads with 10.17% vs 7.77% for NPFI. On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NURE has performed better with a 10.17% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.

NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 4.38% for NURE.

NURE is categorized as REIT, while NPFI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.55% for NPFI.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и NPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор