Сравнение NURE с NPFI

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NURE и NPFI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NPFI.

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.